Financial Toolbox

Neue Eigenschaften

R2014a (Version 5.3)

Veröffentlicht: 6 Mrz 2014

Version 5.3 aus Release 2014a enthält die folgenden Erweiterungen:

  • SDE-Funktionen wurden von Econometrics Toolbox in Financial Toolbox verschoben
  • Leistungsverbesserungen bei SDE-Monte-Carlo-Simulationsfunktionen

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

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Ältere Releases

R2013b (Version 5.2) - 5 Sep 2013

Version 5.2 aus Release 2013b enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Optimierung des Mittelwertabsolutabweichungs- (MAD-)Portfolios

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

R2013a (Version 5.1) - 7 Mrz 2013

Version 5.1 aus Release 2013a enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Darstellungsfunktion für den Cashflow
  • Financial Time Series Tool (ftstool) Import von Excel XLSX-Dateien auf Linux und Mac OS X
  • Schnittebenen-Solver zum PortfolioCVaR Objekt hinzugefügt

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

R2012b (Version 5.0) - 11 Sep 2012

Version 5.0 aus Release 2012b enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Conditional value at risk (CVaR) Portfoliooptimierung
  • Gewinnspannen- und Spread-Berechnungen für zinsvariable Anleihen
  • Berechnung von Gesamtrendite (Horizont) für festverzinsliche Anleihen

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

R2012a (Version 4.2) - 1 Mrz 2012

Version 4.2 aus Release 2012a enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Beispiele für die dollarneutrale und 130-30-Portfoliooptimierung
  • Beispiele für die Portfoliooptimierung mit Umsatzbeschränkung und Transaktionskosten
  • Beispiele für die Portfoliooptimierung mit Sharpe-Ratio-Maximierung
  • Globale Suchheuristik für größere Widerstandsfähigkeit zur xirr-Funktion hinzugefügt

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.